بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان
چکیده
این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می پردازیم.
منابع مشابه
بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به...
متن کاملبررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در این مقاله، در گام نخست این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا بین بتاها در دوره های متوالی، رو ند خاصی، جود دارد تا بتوان از آن رو ند برای تعدیل بتاهای گذشته، به منظور تخمین بتاهای آتی قابل اعتمادتر، استفاده کرد و در گام بعد، هدف، بررسی ثبات بتا برأی سهام انفرأدی و سپس برای مجموعه ای از اوراق بهادار است. برای این منظور داده های ماهانه 85 شرکت نمونه طی دوره شش ساله تحقیق (از ابتدای سال 7...
متن کاملبررسی ثبات در سیاست های سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مطالعه شواهدی را در مورد ثبات در سیاست های توزیع سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان یک بازار کمتر توسعه یافته، ارائه می دهد و به طور تجربی، با استفاده از مدل تعدیل شده لینتنر و با رویکرد تحلیل داده های ادغام شده، چگونگی تبعیت این شرکت ها از یک سیاست تقسیم سود نقدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل داده های آماری مربوط به یک نمو...
متن کاملبررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در این مقاله، در گام نخست این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا بین بتاها در دوره های متوالی، رو ند خاصی، جود دارد تا بتوان از آن رو ند برای تعدیل بتاهای گذشته، به منظور تخمین بتاهای آتی قابل اعتمادتر، استفاده کرد و در گام بعد، هدف، بررسی ثبات بتا برأی سهام انفرأدی و سپس برای مجموعه ای از اوراق بهادار است. برای این منظور داده های ماهانه 85 شرکت نمونه طی دوره شش ساله تحقیق (از ابتدای سال 7...
متن کاملبررسی تاثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با تغییر قوانین و پشت سرگذاشتن بحران های مالی طی سال های اخیر، سهامداران و سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیاز مند گسترده تر شدن ابعاد و کیفیت اطلاعات قابل اتکاتر هستند. یکی از این منابع مهم در بازارهای سرمایه، وجود و تصمیم های مدیران به عنوان سکان داران شرکت ها هستند، که عملکرد آنها در تصمیم گیریشان می تواند تا حدی به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک نماید. بر پایه این استدال، پژوهش حاضر ب...
متن کاملبررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین‌کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین‌مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک‌طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی‌ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم‌گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالیناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ISSN 1024-8153
دوره 9
شماره 2 2008
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023